Fiditalia, appartenente alla solida e prestigiosa realtà economica-finanziaria del Gruppo Société Générale, è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in cui opera da più di quarant'anni e nel quale si è affermata come società "multiprodotto" e "multicanale". Propone la seguente posizione per laureati che vogliono confrontarsi con un contesto dinamico e in forte crescita:
AREA RISK MANAGEMENT – CREDIT RISK ANALYST - sede di lavoro Milano
Perché in Fiditalia?
Perché avrai l'opportunità di confrontarti con un team di professionisti e di iniziare un percorso di crescita che arricchirà il tuo bagaglio professionale.
Di cosa ti occuperai?
Verrai inserita/o nell'ambito della Direzione Risk Management presso il Servizio "Portfolio Risk & Modelli" e fornirai supporto operativo e metodologico sulle tematiche IRBA (Internal Ratings-Based Approach).
In Fiditalia ti confronterai quotidianamente con il tuo team supportandolo nelle attività di analisi e remediation dei modelli IRBA (PD, LGD, LGD default).
Nel dettaglio, ti occuperai di revisione metodologica dei modelli di rischio di credito nei seguenti ambiti:
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segmentazione del portafoglio
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definizione dei driver di rischio
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calibrazione e validazione
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LGD downturn
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margini di conservativismo
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contributo alla redazione e aggiornamento della documentazione da inviare alla Capo Gruppo
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collaborazione alla predisposizione di risposte formali alla BCE, inclusa la raccolta di evidenze quantitative e qualitative, in riferimento alla Model Change Policy regolamentare
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interazione con team interni e di Capo Gruppo, rispettivamente per la finalizzazione delle analisi e per supporto alla validazione da parte di LoD2
Quale titolo di studio cerchiamo? E quali Skill tecniche devi avere?
La ricerca è rivolta a laureati in Economia, Finanza, Matematica, Statistica o discipline affini, il cui profilo sia caratterizzato da:
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conoscenza di base dei modelli di rischio di credito (PD, LGD, EAD)
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preferita familiarità con il framework IRBA e la normativa di riferimento (CRR, EBA Guidelines)
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preferita conoscenza dei processi di model development e model validation
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conoscenza di SAS, SQL, Python o R per analisi quantitative
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ottima conoscenza della lingua inglese
Competenze e Requisiti apprezzati:
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buona capacità di analisi quantitativa e gestione dei dati
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attenzione al dettaglio e orientamento alla qualità del dato
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capacità di lavorare in team e su più task contemporaneamente
Contratto: tempo determinato, contratto bancario CCNL credito
Sede di lavoro: Milano
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Settore: Banca e servizi finanziari
Ruolo: Altro
Salario mensile: EUR 2000 - EUR 2800
Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato
